Comportamento Estatístico de Agosto

Agosto é para os supersticiosos um mês cheio de mistério. Foi no oitavo mês do ano que:

  • Getúlio Vargas se suicidou;
  • Janio Quadros renunciou;
  • Início da Primeira Guerra Mundial;
  • Destruição de Hiroshima por uma bomba atômica;
  • O Ibovespa teve o pior retorno mensal dos últimos 20 anos (-39,55%).

Baseado nos dados dos últimos 21 anos, fiz o levantamento típico do mês de agosto e com isso podemos calibrar nossas estratégias. Vamos aos números?

Retorno médio mensal -1,27%

Média

Volatilidade Média 38,53%

Volatilidade

Curtose 6,06

Se acima de 3, considera que a amostra tem maior probabilidade de não estar próximo a média, sinal de volatilidade.

Curtose

Intervalo

Diferença entre o maior retorno e menor retorno, outro sinal de volatilidade

Intervalo

Maior Retorno 11,80%

Máximo

Menor Retorno

MINIMO

Retorno acumulado

Pior retorno dos meses acumulados

Soma

Percentual de Meses Positivos x Negativos

61,90% de meses positivos

meses

Conclusão

Agosto tem um histórico de grandes movimentações nos preços. Sua volatilidade característica traz um certo desconforto, pois tal característica se dá depois de uma forte alta na maior parte dos ativos. Alta essa que aconteceu com diminuição na volatilidade.

GRÁFICO

Aperte os cintos e ótimo mês de agosto!

 

 

 

3 Comentarios

  • Claudio Sanzonowicz Posted 8 de setembro de 2016 08:07

    Ainda bem que agosto se foi.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 8 de setembro de 2016 09:53

      Verdade!!

      risos..

      abs

  • Marcela Posted 14 de dezembro de 2017 18:11

    Estatística interessante para prevenirmos, principalmente em janeiro e maio! O passado não explica o futuro, mas ajuda, é estatístico e ela é real.

Comentários

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