Vlad View | Junho 2017

IBOV sofre o impacto de um Cisne Negro

Maio foi um mês histórico. Descrevi em detalhes todos os acontecimentos nesse artigo que intitulei Anatomia do Pânico.

Apesar dos pesares, Maio foi um Mês positivo dentro das operações formalizadas na nossa Sala de Operações.

Tivemos 20 operações, onde alocando risco de 2% por operação sob um capital de R$ 100.000,00 tivemos 8,51% de retorno líquido com 50% de taxa de acerto e 1,47 de Payoff.

Maiotrades

Mais uma vez, o modelo mostrando sua robustez, (num mês de queda de 4,12% do IBOV) provando que taxa de acerto baixa não necessariamente é ruim. O que importa é sua relação com o payoff e daí a expectativa matemática.

Analisando os trades do mês no detalhe, podemos ver o impacto do dia 18/05.

Vejamos primeiro os prejuízos isolados. GGBR3, acabou gerando um prejuízo 3x maior do que o esperado e foi o destaque negativo de maio.

prejus medios

Apesar disso, no mesmo dia tínhamos venda aberta em RAPT4. O que possibilitou um lucro grande o suficiente para tampar o buraco da perda da GGBR3.

lucros medios

Moral da história, seja você trader ou investidor de longo prazo, é necessário possuir uma política para interagir com a existência dos Cisnes Negros, mais uma vez indico a leitura do artigo Anatomia do Pânico. E principalmente para o indivíduo mais ativo, saber operar na venda e não ter preconceito com esse tipo de operação é fundamental.

Vamos à leitura dos principais mercados e destaques para observarmos em JUNHO.

IBOVESPA

No curto prazo nosso índice se encontra indefinido. Podemos demarcar a resistência em 64250, que se rompida colocaria o índice em rota altista até 68700 e o suporte em 60300, que se perdido abre espaço para 57100 pontos. Entre esses dois pontos, temos uma zona de indefinição ruidosa.

IBOV D06

No semanal, tivemos a formação de um zig-zag descendente (pivot de baixa) com a perda da LTA de um canal de alta, que se duplicado profere alvo exatamente na zona de suporte em 57100.

IBOV S06

No mensal, aquela divergência de baixa mencionada nos últimos relatórios foi acionada. Fechamos abaixo da mm8 nesse prazo, o que coloca os preços em rota de busca da próxima média, no caso a mm20 que está atualmente em 56190.

IBOV M06

DÓLAR

O dólar após o estrondoso movimento no dia 18/05, fechou metade do gap aberto. Possui suporte em 3250 e 3225. A resistência fica no fechamento do dia 18 em 3380

DOLD06

Já no semanal, comentamos no último relatório que o dólar estava prestes a decidir se respeitaria a LTA primária ou se daria sequência a tendência secundária. A primeira opção foi a escolhida. Nesse prazo o cenário é altista com resistência forte em 3525

DOLS06

DI FUTURO

Coloquei no último Vlad View que o suporte do DI era 9,45. Parece bruxaria, mas o DI (juro futuro de 1 dia) bateu 9,46 na sua mínima um dia antes da implosão do mercado.

DI06

IFNC

Apesar da queda forte, manteve-se dentro do canal de alta, ao contrário do IBOV. No entanto, apesar de testar LTA, o cenário é indefinido, pois o fundo anterior foi perdido.

IFNC06

IEEX

Já no índice do setor elétrico, fizemos pivot de baixa que abriu caminho para a busca dos 33200 pontos.

ieex06

ICON

Aqui acertamos na mosca. É o único setor que mantém certo viés altista (desde que não perca os 3000 pontos).

icon06

IMOB

Testa o famoso “triangulo de ferro”, zona dada pelo encontro de uma LTA e uma antiga LTB, nesse caso, ambas servindo de suporte. Ponto de decisão. Abaixo de 600 pontos abre espaço para busca dos 535. Acima dos 670 abre espaço para busca dos 750 pontos.

imob06

Ativos para acompanhar

Dos ativos comentados mês passado, MEAL3 e SANB11, frustraram o sinal dado. Já ativos como UNIP6, FIBR3, ABEV3, NATU3 e MAGG3 (que foram comentados em relatórios passados) buscaram seus objetivos pré-estabelecidos. Vamos aos ativos para esse mês e um breve comentário sobre a carteira Low beta.

ANIM3: Rompe topo dos últimos meses. Acima de 17,80, consolida rota altista em busca de 23,00 e 35,00 num horizonte maior.

ANIM3

ENBR3: Sob suporte forte. Acima de 13,90, abre espaço para busca da linha de referência do canal de alta de longo prazo.

ENBR3

POMO4: testando cabeça do pivot de alta primário, sob LTA de canal…abre simetria interessante acima de 3,04

pomo4

SUZB5: Prazer meu nome é simetria. Aciona acima de 15,93.

SUZB5

ÉPOCA DO ANO ATUALIZADA

No Vlad View do Mês passado, apresentei o contexto sazonal em que estamos inseridos.

Em Junho, a média de retorno histórica é de -0,28%, onde 45% dos meses fecharam em alta (nos últimos 22 anos).

Também desenhamos uma carteira para surfarmos esse período. Veja como ela está:

Carteira Low beta

low beta

Lógico que ainda é cedo, afinal o plano é encerrá-la somente dia 31/10/2017, no entanto é interessante observar a prática fazendo jus à teoria.

Espero que essa leitura tenha agregado valor à você.

Conte comigo na nossa Sala de Operações.

Caso tenha gostado desse artigo deixe seu comentário abaixo. Ele é muito importante para mim.

Um forte abraço e ótimo inverno que inicia em breve.

Fábio Figueiredo | Vlad

De acordo com instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, art17º, declaro que as análises realizadas nesse relatório refletem única e exclusivamente a minha opinião e foram elaboradas de forma independente e autônoma.  As informações, estimativas e projeções contidas neste relatório referem-se à data de hoje estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão a respeito a tal mudança.

Cabe ao leitor definir suas operações e assumir as responsabilidades inerentes aos riscos associados às operações

 

 

 

 

17 Comentarios

  • marquim Posted 1 de junho de 2017 16:06

    Espetacular! Sempre analisando com razão e imparcialidade os movimentos do mercado, poucos profissionais da área alcançam tal patamar. Parabéns, Vlad! Desejo mais sucesso ainda.

  • lenirps Posted 1 de junho de 2017 16:13

    Muito bom Vlad!! Obrigada!!

  • bjpatrussi Posted 1 de junho de 2017 16:31

    Excelente Vlad!!

    Parabéns!!!

  • Moser Posted 1 de junho de 2017 17:30

    As suas analises sempre sao muito interessantes.. Parabens Vlad…

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 1 de junho de 2017 17:36

      Obrigado, amigo!

  • CLEITON Posted 1 de junho de 2017 21:13

    Parabéns Vlad! Excelente mesmo!

  • SIMOESLA Posted 1 de junho de 2017 23:20

    Estou iniciando aqui no site , super boa sua análise ! Estou animada com a ANIM3 , e me encanta a carteira low beta

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 2 de junho de 2017 12:16

      Sem bem vinda! Abs

  • umatos Posted 2 de junho de 2017 08:41

    Muito bom Vlad, relatório de altíssimo nível que em outros sites só é disponibilizado para assinantes (que pagam mensalidades), aqui no Messem no alvo é TUDO GRATIS!
    Parabéns pelos trabalhos prestados!
    forte abraço

  • Navegator Posted 2 de junho de 2017 11:55

    Muito bom Vlad…. impressionante o resultado das operacoes…. oque vem comprovar a consistência do metodo adotado. E o que me ficou muito claro nestes ultimos meses é a metodologia de ser covarde no prejuizo e corajoso no lucro e nao o contrario, como fiz por varias vezes no passado.

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 2 de junho de 2017 12:12

      A nossa tendência como ser humano é essa.

      Temos grande dificuldade em aceitar as coisas “ruins” e queremos gozar o benefício rapidamente.

      Em qualquer área de vida é assim.

      Abraços!

  • mauro bilek Posted 2 de junho de 2017 18:24

    otimo artigo! Todas as operaçoes muito claras

  • Cabral Posted 3 de junho de 2017 22:11

    Muito obrigado Fabio!
    Abraço

  • Dr. Picasso Posted 5 de junho de 2017 14:22

    Como sempre um excelente artigo mensal . Sempre faço uso dele nas minhas tomadas de decisão em operações financeiras. Parabéns pelo trabalho.

  • João Carlos Soares Ramos Posted 5 de junho de 2017 23:12

    Parabéns pelo excelente material para servir de parâmetro para tomada de decisões!

    • Vlad – Fabio Figueiredo Posted 6 de junho de 2017 15:16

      Valeu!!

  • ewerton Posted 9 de junho de 2017 22:25

    Parabéns pelo trabalho!

Comentários

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